Decisiones estratégicas respecto a los modelos de negocios de las entidades bancarias presentes en Chile, a partir de los nuevos niveles de patrimonio efectivo exigidos por Basilea III

Abstract

Actualmente, el sector industrial financiero posee una fuerte relevancia en el mundo. Un colapso en el sistema bancario y crediticio, generaría sin lugar a dudas, potentes efectos negativos directos e indirectos a las economías locales y en el mundo en general, debido a la globalización de los mercados, siendo las variables como crecimiento, desempleo e inversión, las que poseen una mayor relevancia en términos de impacto. La adaptación hacia un mayor grado de regulación bancaria por medio de Basilea III, pretende eliminar, disminuir o en su defecto amortiguar las crisis de alto impacto, como la vivida en el año 2008, denominada crisis subprime, evitando de esta manera las considerables repercusiones negativas que estos eventos conllevan para la sociedad. Esta búsqueda de estabilidad financiera presenta un punto de inflexión con la llegada de Basilea III, pues las entidades financieras deberán adecuarse eventualmente a estas nuevas condiciones de mercado, en especial en el mercado de la banca. Este cambio global del modo de gestionar el riesgo, indudablemente impactará en cierto grado al sector bancario nacional, generando un nuevo entorno, del cual se requiere una rápida adaptación, para mantenerse competitivo aprovechando las oportunidades que generan estos entornos cambiantes. Un plan de acción en consecuencia a las nuevas condiciones del mercado es claramente un desafío latente para cada una de las entidades bancarias que operan en Chile, las cuales variarán de acuerdo a distintos factores como: el modelo de negocio de la empresa, las estrategias a seguir de cada entidad, su tamaño y por supuesto su posición competitiva, entre otras. Es entonces de vital importancia generar acciones estratégicas adecuadas, para enfrentar las nuevas normativas que presentan una fuerte probabilidad de convertirse en un futuro cercano en el estándar del sector. Dilucidar de manera acertada cuál debe ser el accionar, desde el punto de vista de la dirección estratégica, para una empresa del sector bancario, bajo este nuevo marco regulatorio, es un reto que debe ser abordado, ya que el adelantarse a los posibles cambios del entorno, les permitirá mantener o mejorar su posición en el futuro, lo cual a juicio de los investigadores, justifica plenamente la realización del estudio. En líneas generales, la investigación se realizó bajo el supuesto de la implementación eventual de la norma internacional de regulación bancaria: Basilea III, en la jurisdicción chilena. Esto tomando en consideración únicamente el pilar I de Basilea III, y específicamente analizando los requerimientos de capital mínimo que aumentarían de un 8% actual, a un 10,5% una vez implementada la normativa. Para esto se analizarán previamente los modelos de negocio de cada entidad, con el objetivo de entender cómo estas operan, se diferencian y generan ventajas competitivas. Es en este contexto en el cual se realizará también una clasificación de las entidades bancarias en distintos grupos, obteniendo como salida múltiples clúster que difieren en variables como el nivel de participación en colocaciones, nivel de penetración de mercado, productos y servicios ofrecidos y segmento de mercado hacia el cual las entidades dirigen sus esfuerzos. Posteriormente, se estudiarán las distintas metodologías de cálculo con las cuales los bancos presentan, ya sea, en sus memorias o en sus estados financieros, su índice de Basilea y se contrastará el mismo con la metodología que se debiese implementar bajo el contexto de Basilea III y verificar el tipo de sesgo que existe en este ámbito. Obtenida y examinada toda la información anterior se clasificará a cada entidad según la o las estrategias competitivas que implementan para disputar su posición en el mercado. Es después de esta etapa donde se procederá a trabajar con los datos de los bancos y se proyectará su posición en términos de solvencia para obtener como salida las recomendaciones estratégicas que variarán dependiendo de la posición en la que se encuentre cada entidad. A continuación, se presenta el trabajo de investigación para optar al título de ingeniero comercial: “Decisiones estratégicas respecto a los modelos de negocio de las entidades bancarias presentes en Chile, a partir de los nuevos niveles de patrimonio efectivo exigidos por Basilea III”.