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Título : Evaluación predictiva del modelo ARIMA optimizado con fuerza bruta operacional aplicado en el precio del cobre y el índice bursátil Dow Jones 2011-2019
Autor : Améstica Rivas, Luis Rodolfo
Viveros Navarrete, Catalina Alejandra -- catalinaviveros96@gmail
Tesis (Magíster en Gestión de Empresas) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2020.
Palabras clave : COBRE
DOW JONES
FUERZA BRUTA
ARIMA
MODELOS PREDICTIVOS
Fecha de publicación : 2020
Resumen : Eliminar la incertidumbre que se genera en los mercados bursátiles ha sido objeto de estudio desde sus inicios, razón por la cual esta investigación busco estimar la capacidad predictiva del modelo ARIMA optimizado con fuerza bruta para determinar el signo de la variación de los precios del cobre y del índice bursátil Dow Jones (DJI) para el periodo comprendido entre los años 2011 y 2019. La investigación tiene un enfoque cuantitativo y de carácter exploratorio, en donde se utilizaron los precios de cierre semanales de ambas variables en el periodo anteriormente mencionado. Este estudio busco comprobar si el modelo utilizado logra una capacidad predictiva mayor o igual al 60%, arrojando como resultado arrojaron una capacidad predictiva de un 49% para el cobre y un 51% para el DJI, no estadísticamente significativa según test de Pesaran y Timmermann.
Solving doubts and uncertainly generated by the stock markets has been studied since its beginnings, which is why this research seeks to estimate the capacity of the ARIMA model optimized with brute force to determine the sign of the variation in the prices of copper and Dow Jones stock index for the period between 2011 and 2019. The research will have a quantitative and exploratory approaches, in which the weekly closing prices of both variables will be used in the previous mentioned period. The purpose of this study is to verify if the model used achieves a predictive capacity greater or equal than 60%.
Descripción : Tesis (Magíster en Gestión de Empresas) -- Universidad del Bío-Bío. Concepción, 2020.
URI : http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/3606
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