Modelo predictivo para variaciones del precio del oro : optimización de ARIMA utilizando fuerza bruta operacional

Abstract

Predecir los eventos futuros es quizás, una de las mayores ambiciones del ser humano, más aun cuando los resultados de esta predicción le permiten recibir beneficios económicos, y es en respuesta a esto que a lo largo de la historia ha nacido el interés por parte de la ciencia en el mundo de las finanzas de ganarle al mercado, y para ello se han utilizado una gran variedad de herramientas predictivas, pasando desde los más básicos, como un modelo econométrico simple, a modelos con mayor complejidad, como lo son los modelos que se apoyan en la inteligencia artificial. Y es en este ámbito en el que se desarrolla esta investigación, que tiene como objetivo comprobar si el modelo ARIMA optimizado con fuerza bruta computacional es capaz de lograr un porcentaje de predicción aceptable para el cambio de signo en la variación del precio del oro, modelo que fue propuesto por Parisi (2015) y que en el caso específico de esta investigación se desarrolló con 3.000.000 de iteraciones. Esta es una investigación con enfoque cuantitativo y carácter exploratorio, para la cual se utilizaron los precios de cierre semanales del oro comprendido entre el período, 4 de febrero de 2010 al 26 de diciembre del 2014, transados a nivel mundial, precios obtenidos desde la WGC, organización mundial de desarrollo de mercado para la industria del oro. Para esto se buscó comprobar si los resultados son producidos por una verdadera predicción del modelo o solo es por situación del azar, obteniendo como principales resultados que el modelo y valor observado de la muestra son independientes y en consecuencia, se pudo concluir que sí es factible construir un modelo predictivo con una capacidad de predicción superior al 60% para el caso del oro, alcanzando específicamente una capacidad del 63% de predicción, resultado respaldado por la prueba de acierto direccional de Pesaran y Timmermann (1992), el cual alcanzó un 4,29, haciendo estos resultados estadísticamente significativos. Dados los resultados obtenidos, nace la necesidad de dejar abierta la invitación para que se desarrollen más y nuevas investigaciones en este ámbito y poder enriquecer aún más esta línea investigativa.